استراتيجية التداول ترموستات

استراتيجيات التداول.

استراتيجية تجارة المخروطية.

كاتيغوي: استراتيجيات التداول الصفحات: 200 اللغة: إنجليش قائمة المحتويات ترموستات بسيودوكود ترموستات برنامج ترموستات ملخص لتحميل الكتاب ذي ثيرموستت ترادينغ ستراتيغي، اتبع هذا الرابط.

يوم السبت 16 أبريل 2018 15:33 ألفا ترادينغ كابيتال ماركيتس السبت، 16 أبريل 2018 15:31 إيرونفكس السبت، 16 أبريل 2018 15:28 بلفورفكس السبت، 16 أبريل 2018 15:27 أفاتريد السبت، 16 أبريل 2018 15:25.

أخبار شعبية.

ألفا ترادينغ أسواق رأس المال.

حافة جديدةnewedge.

المعجبين صفحة أسدفوريكس.

والتداول المستدام والناجح هو مزيج من المثابرة والتعليم والانضباط. الفوركس أسد سوف تجد هذا.

استراتيجيات التداول.

استراتيجية تجارة المخروطية.

كاتيغوي: استراتيجيات التداول الصفحات: 200 اللغة: إنجليش قائمة المحتويات ترموستات بسيودوكود ترموستات برنامج ترموستات ملخص لتحميل الكتاب ذي ثيرموستت ترادينغ ستراتيغي، اتبع هذا الرابط.

يوم السبت 16 أبريل 2018 15:33 ألفا ترادينغ كابيتال ماركيتس السبت، 16 أبريل 2018 15:31 إيرونفكس السبت، 16 أبريل 2018 15:28 بلفورفكس السبت، 16 أبريل 2018 15:27 أفاتريد السبت، 16 أبريل 2018 15:25.

أخبار شعبية.

ألفا ترادينغ أسواق رأس المال.

حافة جديدةnewedge.

المعجبين صفحة أسدفوريكس.

والتداول المستدام والناجح هو مزيج من المثابرة والتعليم والانضباط. الفوركس أسد سوف تجد هذا.

استراتيجية التداول ترموستات.

المصالح ذات الصلة.

التقييم والإحصاءات.

خيارات المشاركة.

إجراءات المستند.

لا تظهر الصفحات 2 إلى 7 في هذه المعاينة.

المستندات الموصى بها.

وثائق مماثلة لاستراتيجية الحرارة ترموستات.

وثائق حول اليورو.

وثائق حول اتجاه السوق.

تذييل القائمة.

القانونية.

وسائل الاعلام الاجتماعية.

كوبيرايت & كوبي؛ 2018 سكريبد Inc. تصفح الكتب. موقع الجوال . دليل الموقع. لغة الموقع:

هل أنت واثق؟

قد لا يكون من الممكن التراجع عن هذا الإجراء. هل تريد بالتأكيد المتابعة؟

هل تريد بالتأكيد حذف هذه القائمة؟

كما سيتم إزالة كل ما حددته من القوائم.

ستتم إزالة هذا الكتاب أيضا من جميع القوائم.

لقد قمنا بتنسيق العناوين التي نعتقد أنك ستحبها.

بناء مرشح أفضل الاتجاه.

في هذه المقالة سوف إنشاء مرشح الاتجاه (المعروف أيضا باسم تصفية وضع السوق أو نظام تصفية) التي هي قابلة للتكيف مع التقلب ويستخدم بعض المبادئ الأساسية من التباطؤ للحد من إشارات كاذبة (السياط). كما تعلمون، غالبا ما سوف تستخدم المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 (200-سما) لتحديد متى يكون السوق ضمن وضع الثور أو الدب على الرسم البياني اليومي. عندما يغلق السعر فوق 200-سما نحن في سوق الثور. وبالمثل، عندما يكون السعر أقل من 200-سما نحن في سوق الدب. وبطبيعة الحال، فإن هذه القواعد سوف تخلق بعض الإشارات الخاطئة. بنهاية هذه المقالة سيكون لديك مرشح وضع السوق التي يمكن استخدامها في تطوير النظام الخاص بك التي قد تنتج نتائج أفضل من مرشح 200-سما القياسية. لبناء لدينا أفضل تصفية اتجاه السوق سوف نستخدم المفاهيم التالية:

أساسيات التباطؤ.

عند بناء أنظمة التداول العديد من القرارات لها نتيجة ثنائية. على سبيل المثال، السوق هبوطي أو صاعد. أنت تأخذ التجارة أو لا & # 8217؛ ر. تقديم & # 8220؛ منطقة رمادية & # 8221؛ لا يعتبر دائما. في هذه المقالة أنا & # 8217؛ م الذهاب إلى إدخال مفهوم يسمى التباطؤ وكيف يمكن تطبيقها على التداول لدينا. تم استخدام التباطؤ في مقال سابق حول خفض الرسوم البيانية ضمن نظام تداول كروس أوفر المتوسط ​​المتحرك. في حين أن كلمة التباطؤ لم تستخدم على وجه التحديد في تلك المادة، كان مثالا جيدا.

التشبيه المشترك للمساعدة في فهم مفهوم التباطؤ هو تخيل كيف يعمل الحرارة. دعونا نقول نحن نعيش في مناخ بارد الطقس ونحن نستخدم الحرارة للحفاظ على درجة حرارة الغرفة في 70 درجة فهرنهايت (عتبة حرجة). عندما تسقط درجة الحرارة تحت عتبة الحرجة لدينا تتحول سخانات وتبدأ تهب الهواء الدافئ في الغرفة. أخذ هذا حرفيا في أقرب وقت كما تتحرك درجة الحرارة إلى 69.9 لدينا سخان ينطلق ويبدأ تهب الهواء الدافئ في الغرفة التي تقود درجة الحرارة تصل. مرة واحدة تصل درجة الحرارة 70.0 لدينا سخانات إيقاف. في وقت قصير تبدأ الغرفة لتبرد وسخاناتنا يجب أن تتحول مرة أخرى. ما لدينا هو النظام الذي تحول باستمرار قبالة وعلى للحفاظ على درجة الحرارة في 70 درجة. هذا هو غير فعالة لأنها تنتج الكثير من ارتداء على المكونات الميكانيكية والوقود النفايات. كما كنت قد خمنت، التباطؤ هو وسيلة لتصحيح هذه المشكلة. أكثر في مجرد لحظة.

والغرض من هذه المقالة هو تحسين لدينا تصفية وضع السوق. فيما يلي نتيجة شراء مؤشر S & أمب؛ P عندما يغلق السعر فوق 200-سما ويبيع عند إغلاق السعر أدنى 200-سما. هذا يشبه المثال الحرارة لدينا. بدلا من تشغيل الفرن لتسخين غرفة سنقوم بفتح موقف جديد عندما يتم تجاوز عتبة حرجة (200-سما). من أجل إبقاء الأمور بسيطة، لا يوجد أي نقص. لجميع الأمثلة في هذه المقالة، ونحن نبدأ مع حساب 100،000 $ والمخاطرة 1000 $ لكل التجارة. يتم تحجيم عدد الأسهم استنادا إلى حساب أتر 20 يوما. لحساب الانزلاق والعمولات يتم خصم 30 $ لكل رحلة ذهابا وإيابا.

SMA_Line = أفيراج (كلوز، 200)؛

إذا (إغلاق & غ؛ SMA_LINE) ثم شراء شريط التالي في السوق.

إذا (إغلاق & لوت؛ SMA_LINE) ثم بيع شريط المقبل في السوق.

في الصورة أعلاه يمكننا أن نرى دخلنا في السوق ست مرات قبل أن تتحرك التجارة بشكل كبير في صالحنا. وأغلقت المحاولات الخمس الأولى عند خسارة مع تحرك السعر من منطقة الثور إلى المنطقة. هذا & # 8217؛ s خمس الصفقات متتالية خاسرة!

نطاقات التداول.

بالعودة إلى مثال الحرارة لدينا، كيف يمكننا إصلاح مشكلة تشغيل الفرن وضبطه مرات عديدة؟ كيف يمكننا تقليل عدد الإشارات؟ اسمحوا & # 8217؛ s إنشاء منطقة حول لدينا درجة حرارة مثالية من 70 درجة. وهذه المنطقة تشغيل السخانات عندما تصل درجة الحرارة 69 درجة وإيقاف عندما تصل درجة الحرارة إلى 71 درجة. لدينا درجة حرارة مثالية في منتصف الفرقة مع الفرقة العليا في 71 والفرقة السفلية في 69. النطاق السفلي هو عندما ننتقل على الفرن والنطاق العلوي هو عندما نقوم بإيقاف الفرن. المنطقة في الوسط هي التباطؤ لدينا.

في المثال الحراري لدينا نحن تقليل & # 8220؛ ويبساوس & # 8221؛ أو إشارات خاطئة، من خلال توفير التباطؤ حول لدينا درجة حرارة مثالية من 70 درجة. فلنستخدم مفهوم التباطؤ في محاولة لإزالة بعض هذه الإشارات الخاطئة. ولكن مثل درجة الحرارة المثالية لدينا نريد الفرقة العليا ونطاق أقل لتعيين لدينا & # 8220؛ خطوط في الرمال & # 8221؛ حيث نتخذ إجراء. هناك العديد من الطرق لإنشاء هذه النطاقات. للبساطة دعونا & # 8217؛ ق إنشاء العصابات من الأسعار المتطرفة لكل شريط. وهذا هو، بالنسبة لنا الفرقة العليا سوف نستخدم 200-سما من قمم يومية وبالنسبة للفرقة الدنيا سوف نستخدم 200-سما من أدنى مستوياته اليومية. هذا النطاق يطفو حول نقطة مثالية لدينا وهو 200 سما. تختلف كل من العصابات العليا والسفلى على أساس الماضي القريب. باختصار، نظامنا لديه ذاكرة ويضبط لتوسيع أو التعاقد التقلب. رمز إيسيلانغواد لنظامنا الجديد تبدو مثل هذا:

SMA_Line = أفيراج (كلوز، 200)؛

أوبيرباند = أفيراج (هاي، 200)؛

لورباند = أفيراج (لو، 200)؛

إذا (إغلاق الصليبان فوق وبر) ثم شراء شريط التالي في السوق.

إذا (إغلاق الصلبان تحت لورباند) ثم بيع شريط المقبل في السوق.

وفيما يلي لقطة شاشة تظهر تأثير فتح تجارة جديدة بعد إغلاق شريط اليومية فوق الشريط العلوي. لقد خفضنا الصفقات الخمسة المتتالية التي خسرناها إلى صفقتين.

وفيما يلي النتائج باستخدام فرقنا الجديدة كنقاط الزناد.

وبالنظر إلى جدول الأداء أعلاه يمكننا أن نرى تحسنا في جميع جوانب تقريبا من أداء النظام & # 8217 الصورة الرئيسية. أبرزها، زيادة صافي الربح، عامل الربح، الفائزين في المئة ومتوسط ​​صافي أرباح التجارة. كما خفضنا عدد الصفقات وعدد الصفقات المتتالية الخاسرة. في النهاية ننتهي حقا مع نفس المبلغ من صافي الربح ولكن نحن إنجاز هذه المهمة مع عدد أقل، وأكثر ربحية الصفقات.

من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن نقاطنا المتوقعة تسقط حتى ونحن نزيد من قيمة التوقع من 1.55 إلى 1.71. ويرجع ذلك إلى انخفاض عدد الفرص التجارية.

بروكسي السعر.

وكيل الأسعار ليس أكثر من استخدام نتيجة مؤشر السعر بدلا من السعر مباشرة. وغالبا ما يتم ذلك لتيسير الأسعار. هناك العديد من الطرق لتسهيل الأسعار. فزت & # 8217؛ ر الدخول إليها هنا. مثل هذا الموضوع عظيم لمقال آخر. في الوقت الحالي، يمكننا أن نلائم سعرنا اليومي باستخدام المتوسط ​​المتحرك الأسي السريع (إما). دع & # 8217؛ s اختيار 5 أيام إما (5-إما). كل يوم نحسب 5-إما و & # 8217؛ ق هذه القيمة التي يجب أن تكون أعلى أو أقل من عتبات الزناد لدينا. من خلال استخدام إما كبديل لسعرنا نحن نحاول إزالة بعض ضجيج تقلبات الأسعار اليومية.

وفيما يلي ما قد يبدو رمز إيسيلانغواج.

SMA_Line = أفيراج (كلوز، 200)؛

أوبيرباند = أفيراج (هاي، 200)؛

لورباند = أفيراج (لو، 200)؛

بريسيبروكسي = زافيراج (كلوز، 5)؛

إذا (بروسيبروكسي يعبر فوق وبرباند) ثم شراء شريط التالي في السوق.

إذا (بروسيبروكسي يعبر تحت لورباند) ثم بيع شريط المقبل في السوق.

وفيما يلي مثال على دخول تجاري. لاحظ يتم فتح التجارة عندما لدينا وكيل السعر (الخط الأصفر) يعبر فوق الفرقة العليا. لقد خفضنا أيضا صفقاتنا الخاسرة إلى واحدة.

دعنا نرى كيف يؤثر ذلك على أدائنا.

وبالنظر إلى جدول أداء الاستراتيجية أعلاه، فإننا نحقق قدرا أقل من المال. ومع ذلك، نحن مرة أخرى تكون أكثر كفاءة مع الصفقات لدينا من خلال القضاء على الصفقات غير المربحة. لقد خفضنا عدد الصفقات المتتالية الخاسرة، وزيادة الصفقات الفائزة المتتالية وزيادة الفائزين في المئة إلى 50٪. إذن، ما هي الاستراتيجية الأفضل؟ كل هذا يتوقف على ما تريد أو ما كنت مرتاحا مع. بعض الناس يرغبون ببساطة أن تأخذ أكبر قدر ممكن من المال. سوف يرغب آخرون في تقليل عدد الصفقات المتتالية الخاسرة.

تم تصميم الأمثلة أعلاه لإثبات تأثير & # 8220؛ أفضل & # 8221؛ مرشح الاتجاه يمكن أن يكون على استراتيجية التداول بسيطة. إذا أردنا استخدام هذا في نظام التداول سيكون من المثالي لخلق وظيفة من هذا الرمز الذي من شأنه أن يمر مرة أخرى إذا كنا في الاتجاه الدب أو الثور. ومع ذلك، فإن الجانب البرمجة لهذه المهمة هو حقا خارج نطاق هذه المادة. ومع ذلك، أدناه هو مثال سريع لتحديد اثنين من المتغيرات منطقية (في إيسيلانغواد) التي يمكن استخدامها كأعلام الاتجاه:

بولماركيت = بريسيبروكسي & غ؛ UpperBand.

بيرماركيت = بريسيبروكسي & لوت؛ = لورباند؛

في هذه المقالة أنشأنا مرشح الاتجاه الديناميكي الذي ينعم الأسعار، يتكيف مع تقلب السوق ويستخدم مبادئ التباطؤ. مع بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية يمكننا خفض كبير في عدد الإشارات الكاذبة المرتبطة عادة مع هذا النمط من استراتيجية التداول. هذا النوع من المرشحات يمكن أن يكون فعالا في بناء أنظمة التداول لصناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة وفوركس.

نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.

جيف هو مؤسس نظام التاجر النجاح - موقع ورسالة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.

الوظائف ذات الصلة.

هل موسم عيد الميلاد صاعد للأسواق الأمريكية؟

استراتيجية محطمة أو تغيير السوق: التحقيق في الأداء الضعيف.

العثور على ما يعمل، وماذا لا تعمل.

لدي سؤال سهل و (ربما) سؤال أصعب.

أولا، تكتب & # 8220؛ يتم تحجيم عدد الأسهم استنادا إلى حساب أتر لمدة 20 يوما. & # 8221؛ I & # 8217؛ م تحاول تصحيح ذلك مع $ 1000 المخاطر / التجارة. هل توقف أتر (20) ثم # سهم = $ 1000 / أتر (20)؟

ثانيا، ما هي أفكارك حول أخذ إشارات زائدة في الاختبار الخلفي؟ لنفترض أن الخروج ل سما كروس فقط كان وقف 5 بار وفي الأيام 1 و 3 و 5 حصلت على الصلبان. في العادة، اشتملت الإشارات الزائدة عن الحاجة، وأنت ستدعم موقف واحد فقط في المرة الواحدة، ولكن هل يمكن أن يحدث هذا التحيز؟ متى ينبغي أو ينبغي عدم إدراجها في تحليل الاختبار الخلفي وكيف يمكن أن تؤثر في تحديد حجم الموقف عند الانتقال من الاستراتيجية إلى النظام؟

1) نعم، هذا كيف تم تحديد عدد الأسهم.

2) غير متأكد ما تقصده إشارات زائدة في باكتستينغ. هل تقصد التوسع في / الخروج من الصفقات؟

والإشارات الزائدة هي إشارات تجارية لاحقة تحدث عند اتخاذ موقف (في نفس الاتجاه) بالفعل. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن الإغلاق فوق قمة بولينجر باند بالأمس، فقد أرى ذلك على ثلاثة أيام متتالية. عادة، لا تشمل الاختبارات الخلفية إشارات زائدة عن الحاجة. أنا فقط أتساءل كيف لا بما فيهم ربما يمكن انحرف النتائج. في مناسبات مختلفة، لقد نظرت في الحجج ضد وضد بما في ذلك إشارات زائدة عن الحاجة (كيف يمكن للمرء أن التجارة بها في سياق نظام هو سؤال آخر تماما).

ما رأيك؟

ويمكن أن تكون الإشارات الزائدة أو الإرتباط أو التوسع في التجارة طريقة مشروعة للتجارة. كل هذا يتوقف على الطريقة التي ترغب في التجارة. من خلال اتخاذ قرار بعدم اتخاذ إشارات زائدة أثناء الاختبار الخلفي، واحد لا يميل النتائج. كنت ببساطة جعل خيار عدم التجارة إشارات زائدة، وبالتالي تلك الإشارات الزائدة غير صالحة خلال باكتستينغ. وباختصار فهي ليست جزءا من الخطة وبالتالي، يتم تجاهلها بشكل مشروع.

إذا قررت اتخاذ إشارات زائدة عن الحاجة سوف تجد أنك بحاجة إلى ضبط المخاطر الخاصة بك بحيث أن كل موقف مفتوح المخاطر لا يزيد عن الحد الأقصى الخاص بك في الحد المحدد. من وجهة نظر الترميز، وهذا يمكن أن يعقد التعليمات البرمجية.

هذه ليست حالة & # 8220؛ التجارة مثلك باكتست. & # 8221؛ بينما كنت تأخذ إشارات زائدة عن الحاجة لأغراض باكتستينغ، وكنت لا تزال التجارة موقف واحد في وقت واحد.

اسمحوا لي أن أقترض مثالا من عالم الخيارات. يتم وضع العديد من الخيارات الصفقات X أيام لانتهاء الصلاحية (دت). ل باكتست هذا، هل يمكن أن تأخذ 12 الصفقات في السنة * سنوات عديدة للحصول على عينة لائقة. إذا أخذنا 30 كمثال على ذلك، هناك & # 8217؛ s لا شيء خاص حول 30 دت. ما تريد حقا أن باكتست هو الاستراتيجية بدلا من عندما يتم وضع التجارة. لذلك، هل يمكن أن تأخذ نفس النهج وتطبيقه مع 40 دت، 39 دت، 38 دت، 37 دت، 36 دت، & # 8230؛ 20 دت، الخ الآن، بدلا من وجود 12 الصفقات سنويا في باكتست، لديك أكثر من 200، وربما، أو ربما كل يوم واحد من السنة. انها ليست في الممارسة العملية كنت في الواقع وضع التجارة في كل يوم واحد من السنة ولكن بدلا من ذلك أنت & # 8217؛ إعادة محاولة لطرد التعسفي.

مارك، وأعتقد أنني أرى ما أنت & # 8217؛ قوله الآن. إذا كنت أفهمك بشكل صحيح وكنت ببساطة باستخدام متغير لتغيير أيام ل دت، وأنا لا & # 8217؛ ر نرى كيف يختلف هذا عن اختبار أي متغير التداول الأخرى. لديك نظام تداول معين وعندما يحدث الإعداد، يمكن للنظام التجارة X أيام ل دت. يمكن اختبار قيمة الإدخال هذه (& # 8216؛ X & # 8217؛) على مدى من 1-30 والتي يجب القيام بها لاختبار الاستقرار على هذا النطاق. أعتقد أن هذا اختبار صالح. نتيجة الاختبار السيئة سوف تظهر تغييرات جذرية بين القيم المتجاورة. آمل أن أفهمك بشكل صحيح.

أقصى مضاعفات السحب خلال اليوم. هل لديك مخاوف بشأن ذلك؟

قد يخلق ذلك مشكلة. وسوف تحتاج إلى مزيد من التحقيق. في مقال أنا كان يدل على تقنيات الدخول وبالتالي، رمز المثال ليس لديها توقف لذلك، قد يكون هذا البند الأول الذي تحتاج إلى إضافة.

منشورات شائعة.

كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.

هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.

محفظة اللبلاب.

تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.

كوبيرايت © 2018-2018 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.

الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

استراتيجية التداول ترموستات.

المصالح ذات الصلة.

التقييم والإحصاءات.

خيارات المشاركة.

إجراءات المستند.

لا تظهر الصفحات 2 إلى 7 في هذه المعاينة.

المستندات الموصى بها.

وثائق مماثلة لاستراتيجية الحرارة ترموستات.

وثائق حول اليورو.

وثائق حول اتجاه السوق.

تذييل القائمة.

القانونية.

وسائل الاعلام الاجتماعية.

كوبيرايت & كوبي؛ 2018 سكريبد Inc. تصفح الكتب. موقع الجوال . دليل الموقع. لغة الموقع:

هل أنت واثق؟

قد لا يكون من الممكن التراجع عن هذا الإجراء. هل تريد بالتأكيد المتابعة؟

هل تريد بالتأكيد حذف هذه القائمة؟

كما سيتم إزالة كل ما حددته من القوائم.

ستتم إزالة هذا الكتاب أيضا من جميع القوائم.

لقد قمنا بتنسيق العناوين التي نعتقد أنك ستحبها.